第37章 量化交易
天乐证券公司,位于苏市核心区的一座高级写字楼,在32层的大厦中,天乐证券占据了其中的8层,可见实力不凡。
证券公司的刘经理,已经早早在大门口恭候了,钱多多是证券圈里的大佬,自然所有的证券公司都希望有这样的客户,哪怕赚不到她的钱,也想赚到她的名气。
“多多姐!”西服领带整齐,彬彬有礼的小伙跑了过来。
“你好刘经理。”钱多多微微一笑。
“多多姐,今天您大驾光临,是不是想给小刘面子,在这里开个户啊?”这个刘经理似乎永远离不开自己的业务。
“如果在这里开户有什么特殊政策,也不是不能考虑。”钱多多微笑着回答。
刘经理无奈的说道“这政策,确实和万盈证券比不了,但是我们的服务好啊。”
“算了吧,都说服务好,就你们推荐的那些股票,能不亏钱就不错了。”
刘经理有些尴尬,赶紧转变话题问道“多多姐今天找我,有什么指示?”
“听说你家引进了最新的量化交易系统?带我去瞧瞧。”钱多多的口气就像是看自家东西般随意。
“好吧,多多姐就算不在我家开户,我也一定给多多姐最好的服务。”
“那还不赶快带路。”钱多多说完,自己先咯咯咯的笑了起来,我感觉她这就是得了便宜还卖乖。
刘经理和钱多多在前面走着,边走边介绍天乐证券的优势,我在后面跟着他们进入了大厦,这栋大厦的6部电梯中,有两部是天乐证券专用的,我们也不用等,已经有工作人员在一楼等候我们了。
我们来到30层,刘经理带着我们来到一处机房,机房的外面是玻璃门,可以直接看到里面一排排的机柜,机柜上整齐地摆放着各式各样的电子设备,还一直闪着蓝色的灯。
刘经理向我们介绍道“这扇门没有特殊权限进不去,里面就是量化交易的核心机房了,里面有单独设计的中央空调,保障设备高速运行,还有专用的网线,网速比我们专用通道还要快上几毫秒,可以说,在交易速度方面,不仅没有人,甚至没有设备比它还快了。”
刘经理说着这些,表情中带着对自己企业的骄傲,“这套设备,包括环境设计还有网线,造价1700多万,目前,这套设备能同时运行的账号是一万个,如果降低要求,最多能支持13000个账号以上,这样的设备,我们公司现在有三套,都在30楼,这里是其中的一处。”
透过玻璃门,钱多多仔细看着里面那些闪着蓝光的设备,问道“个人使用的费用是多少?”
“一共三套设备,其中两套是对外运营的,一套我们公司自己用,对外运营的根据使用权限的不同,最低1888一年,最高18888一年。”刘经理说着,对钱多多谄媚一笑,“如果多多姐感兴趣,我可以送几套让多多姐试用。”
“这机器的产值很高啊,你们这生意真是划算,但这升级产品,和以前的有什么不一样呢?”钱多多并没有想占他那几套系统的便宜。
“多多姐,我带你去量化交易中心看看吧。”
我们一行三人穿过走廊,来到了一处房间,房间不大,也就不到80平米,里面只有三个工作人员,房间的墙上挂着几台大屏幕的电视,办公的三个人,人手一台大屏幕电脑,看起来很悠闲,似乎无事可做。
“多多姐,这里就是量化交易中心,他们几个是量化交易员。”
“刘经理好。”几个交易员站起来和刘经理打招呼。
“去把咱们最好的咖啡拿来,招待客人。”刘经理和交易员说着,然后看向钱多多继续说道“虽然他们是交易员,但实际上主要负责的工作,就是给交易系统设置工作指令,平时主要是监督设备运行而已,具体的交易,全是系统自动运行了。”
“能不能介绍一下量化交易的运行原理?”钱多多问道。
刘经理向一个交易员的空座位伸出请的手势“多多姐,您坐这,我一说您就明白了。”钱多多大方地坐在了交易员的位置,看向面前的显示器。
“量化交易,核心自然是在这个量上,每台主机可以控制一万个账户,一个账户哪怕交易一手,也能达到万手交易了,所以,平时在买盘和卖盘经常看到连续1手1手的2手2手的连续性挂单,基本上就看到了量化的身影,因为它大大地降低了人员成本,所以这一定是交易机构的发展主流。而且它交易速度之快,人力根本无法比拟,我估计未来,一定是人来制定模式,机器负责执行,谁占据了量化的资源,谁就占据了速度的优势,而交易,速度至关重要。”
“刘经理,您的咖啡。”年轻的交易员,把瓶装的咖啡分别递给我们。
刘经理没有在意交易员打断自己,继续说道“我们也在逐步摸索这套系统的使用方式,但可以肯定的是,它对命令的执行,远远超过换代之前。而且对命令执行的更加宽泛,容错率也更高。”
“举个例子说说。”钱多多认真的问道。
刘经理喝了一口咖啡说道“比如,我设置如下几个命令,第一,上午10点以前涨停的股票。第二,成交量不低于前一个交易日,第三,换手率不低于5,第四,流通盘不大于50亿,第五,一个月内至少出现过一次涨停,第六,十五个交易日内没有那些砸盘狗机构的买入,第七,股票上冲时的交易量比不低于8,第八,今日是三个交易日内该股票的第一次涨停,第九,针对符合以上条件的股票进行涨停打板交易,第十,我们的出资封单量不超过3000万。当然,如果我们正常操作的话,列举的命令会比这多很多,在这样繁多的命令下,从量化系统获取到符合条件的标的,到打板出击”
刘经理又自豪地喝了一口咖啡,然后看着钱多多继续说道“总耗时,不会超过001秒。”
“什么!”我惊讶的张大了嘴巴,钱多多也微微皱眉。
“这就是大数据与量化交易系统,结合在一起的巨大威力,我们甚至测试过这套量化系统的打板速度,测试的方式也很简单,命令系统打板只能1手1手的出击,结果在那个打板的标的上,我们看到了整齐的1手1手的数据,一直到3876个之后,才出现了第一个不一样的单数,也就是说,即便对方也是机器,但是我们依然比对方快了3876次,也就是说,如果别人想通过打板入场,唯一的方式,只有是我们设置打板资金用尽之后。”
我听着刘经理说的话,我感觉我的背脊一阵阵发凉,人的速度永远不可能超过机器,以后随着机器的升级和大面积使用,那人还有什么用?我感觉自己的未来,已经被那一排排闪着蓝光的机柜填满。
“听起来确实不错,除了打板,你们的量化交易还有什么用?”钱多多继续问道。
“量化是做t神器呀。”刘经理说着,走到钱多多身边,伸手指向显示器,“量化的交易软件和常规的略有不同,它的分时图可以划分更多的网格,和普通的网格式交易类似,但是它的每一个网格都可以进行详细的设置,而且,这套系统已经预装了做t的模板,比如,你每天想做1000万的交易,系统会给出一个最优的方案,怎么买,怎么卖,价格到相应的网格,系统就会出现不同的交易信号,自动买卖,这交易系统,对于我们证券公司是最有优势的,因为我们的手续费,等于左兜进右兜嘛,所以我们做t,一个点都做。”
我最讨厌的就是那种有大量机构持仓的股票,天天t来t去的,让人永远看不到希望,有格局的还能拉的幅度大点,像他们这种一个点也t的,简直让我深恶痛绝。
“再就是量化控盘的能力,如果我给出一条线,有量化在,就绝对破不了,多多姐,我可以给你展示一下。”刘经理拿起了办公桌上的内线电话。
“喂,小王啊,30秒以后,你把748那支股票向上拉一下对,你就拉就行,我在量化这屋呢好,你放心吧,30秒以后啊。”刘经理说着,放下了电话,然后在显示器上调出了尾数为748的股票,在屏幕中显示的网格中,选出一条线,进行了设置,一共没用上十秒钟。
刘经理伸手指着那条线,说道“多多姐,你看着,一会楼下的同事会向上扫货,但是我设置的这条线,也就是878元的位置,他怎么也过不去。”
我也走到电脑旁边,仔细盯着那条线,很快,显示器上先是显示出一个对话框,并闪烁了几下‘发现大于50万的资金介入,量化交易启动’。
随后,我就看到那个分时白线瞬间扬起了头,向上方冲去,屏幕显示,交易量比瞬间放大,几百手上千手的买单出现,快速向上扫去,涨幅立刻出现,一个点两个点三个点三点二个点,价格被迅速拉升,861元872元875元877元,可就在成交数据刚出现一笔878元的信息时,突然一笔3866手的卖单出现,把股价一下就打到了867元。
但买盘似乎没有放弃,又或是这次突然的冲高,调动了市场的参与性,几个千手单迅速出现,再次让那根白线拔地而起,可一旦触碰到878元这个位置时,卖单总能比买单多一点,始终无法突破这个价格。但是一瞬间被激发的情绪并没有就此放弃,再一次向上发起了进攻。
反复的进攻,反复的失败,就像是一群努力攻城的勇士,总是即将冲破高墙的时候被射杀下来,战士虽勇,但是他们却不知道这个高墙上面是那浓密的乌云压顶,而在这浓密的乌云之上,还压着那十万大山。
我轻轻叹了一口气,在这量化交易系统的统治之下,一分钱的差距,已然变成了天堑鸿沟,一丝一毫的拉升,都已经难如登天。
买盘终于放弃了挣扎,随之而来的是刘经理的笑声,“怎么样多多姐,这就是量化交易的控制力,只要我画一道线,谁也别想上来。”
钱多多白了刘经理一眼“你就笑吧,早晚你们这些人都会被这些机器挤下岗。”然后把手里没打开的咖啡放到了桌子上。
“走吧叶羽,我也了解的差不多了。”钱多多起身冲着刘经理一笑说道“感谢刘经理浪费了这么多的宝贵时间,作为回馈,以后你倒是可以以我朋友的身份,招揽一些客户,只要不借着我的名义,乱推荐股票就行。”
“感谢多多姐!”刘经理惊喜万分,他这也算是抱上一棵大树了,以后再吹牛的时候,有这景神站台,当然不一样。
我和钱多多回到车上,我的心里还在想着那个永远过不去的八块七毛八,感觉自己的心中被压了一块石头。也许有一天,不光刘经理这样的人会下岗,我这样职业炒股的人也会,因为谁也快不过机器。
“小韭菜?”钱多多似乎看出了我的心事。
“啊?老板。”
“你是不是感觉量化很厉害?感觉它们在股市中可以形成一种统治力?”钱多多问道。
“是啊,我感觉人永远快不过机器。如果以后这样的设备大量使用,那还有人什么事啊。”我的回答有些沮丧。
“可你为什么要和它比快呢?机器再强大,它依然是为人服务的,它的能力取决于使用者的智慧,人当然有比机器更加强大的武器,因为人有智慧,有逻辑,可以预判,可以对情绪进行把握,这些,机器都不行,所以你应该开心,开心你有的机器没有,开心你会的机器不会,开心你的逻辑,有机会战胜那些机器使用者的逻辑,所以,不用灰心,相反,量化交易也是可以被反利用的工具,我甚至已经想到了如何去赚量化交易的钱。”
我转头看向钱多多,发现她满面的神采,似乎股市中那个量化统治者已经被她统治,哪怕光速般的执行力,也是她智慧之树下面的几缕灰尘。
我看着眼前的钱多多,她是那样让我痴迷,她不仅在教我如何成长,甚至还在我前进的途中不断给我力量,我看着这个在我眼中发着光的女人,痴痴地说道“多多,你真美。”
钱多多自信地抬起下巴,微笑着说道“走,美女带你买新衣服去!”